Сравнение HFGO с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
HFGO и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGO и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGO и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGO и QCLR
И HFGO, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
HFGO vs. QCLR — Ранг доходности на риск
HFGO
QCLR
Сравнение HFGO c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.95 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.57 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HFGO и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и QCLR
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и QCLR
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -21.77% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -10.22% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -8.10% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -6.32% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.56% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и QCLR
Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 3.93% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 8.56% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 12.08% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 12.61% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 12.61% | +13.55% |