PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 37.11%/yr for IQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%-1.85%

Correlation

The correlation between HFGO and IQM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between HFGO and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и IQM

Секторы
HFGO
IQM

Технологии

52.0%
65.9%

Коммуникационные услуги

21.5%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
4.1%

Здравоохранение

7.0%
1.1%

Промышленность

3.1%
19.9%

Финансовые услуги

2.3%

-

Энергетика

0.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

HFGO
52.0%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
IQM
4.1%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
IQM
1.1%

Промышленность

HFGO
3.1%
IQM
19.9%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
IQM

-

Энергетика

HFGO
0.6%
IQM
2.7%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
IQM

-

Сырьевые материалы

HFGO

-

IQM

-

Недвижимость

HFGO

-

IQM

-

Коммунальные услуги

HFGO

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

HFGO vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.57

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.01

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.94

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

16.15

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.57

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.95

-0.56

Просадки

Сравнение просадок HFGO и IQM

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-44.91%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-14.71%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-30.42%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.57%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-12.24%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.49%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и IQM

Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 4.83%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.33%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

22.97%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

28.28%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

28.90%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

30.71%

-4.82%

Сравнение комиссий HFGO и IQM

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и IQM

Ни HFGO, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and IQM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to HFGO (4.83%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs IQM's -44.91%.

On 3-year performance, IQM leads with 37.11% vs 26.61% for HFGO. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HFGO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 37.11% return vs 26.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

HFGO and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Hartford and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор