PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGO с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

HFGO и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGO и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий HFGO и IQM

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

HFGO vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.72

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.33

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.00

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

12.47

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.72

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.78

-0.58

Корреляция

Корреляция между HFGO и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и IQM

Ни HFGO, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и IQM

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGOIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-44.91%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-14.71%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-6.86%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-12.55%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.72%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и IQM

Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 7.92%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGOIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

12.71%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

23.53%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

33.40%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

28.67%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

30.73%

-4.57%