PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGO с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares Global 100 ETF (IOO).

HFGO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий HFGO и IOO

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

HFGO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.44

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.13

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.26

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

10.66

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между HFGO и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и IOO

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и IOO

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-55.85%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.40%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-5.98%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-11.34%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.63%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и IOO

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.23%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

10.71%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

19.24%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

16.97%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

17.74%

+8.42%