PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFGO с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFGO и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и FTCS


2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Large Cap Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий HFGO и FTCS

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

HFGO vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFGOFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.34

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.59

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.49

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

1.87

+1.50

HFGO vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFGOFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между HFGO и FTCS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и FTCS

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и FTCS

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


HFGOFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-53.64%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.38%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-6.46%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-6.93%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.46%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и FTCS

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFGOFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.18%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

7.05%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

13.55%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

13.14%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

15.54%

+10.62%