PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGO с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

HFGO и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGO и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и FPX

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий HFGO и FPX

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

HFGO vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.49

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.05

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.19

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

10.78

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.49

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между HFGO и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и FPX

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и FPX

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGOFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-56.29%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-14.19%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-6.75%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-11.43%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.20%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и FPX

Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 7.92%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGOFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.11%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

18.68%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

29.37%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

26.54%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

24.17%

+1.99%