PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с FFOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с FFOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and FFOG (Franklin Focused Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HFGO returned 28.75% vs 22.90% for FFOG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for FFOG.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у FFOG с доходностью 10.45%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFOG

1 день
-0.19%
1 месяц
5.17%
С начала года
10.45%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и FFOG

2026 (YTD)202520242023
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%11.78%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.45%17.09%38.20%12.41%

Correlation

The correlation between HFGO and FFOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between HFGO and FFOG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и FFOG

Секторы
HFGO
FFOG

Технологии

52.0%
56.0%

Коммуникационные услуги

21.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
13.7%

Здравоохранение

7.0%
5.7%

Промышленность

3.1%
4.9%

Финансовые услуги

2.3%
2.1%

Энергетика

0.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

HFGO
52.0%
FFOG
56.0%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
FFOG
13.5%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
FFOG
13.7%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
FFOG
5.7%

Промышленность

HFGO
3.1%
FFOG
4.9%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
FFOG
2.1%

Энергетика

HFGO
0.6%
FFOG
0.7%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
FFOG

-

Сырьевые материалы

HFGO

-

FFOG

-

Недвижимость

HFGO

-

FFOG

-

Коммунальные услуги

HFGO

-

FFOG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Franklin Focused Growth ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM

Доходность на риск

HFGO vs. FFOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOFFOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.61

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.05

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

3.11

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. FFOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FFOG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOFFOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.32

-0.93

Просадки

Сравнение просадок HFGO и FFOG

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FFOG в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и FFOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOFFOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-25.38%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-21.90%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.16%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-4.59%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

7.39%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и FFOG

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеют волатильность 4.83% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOFFOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.76%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.42%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

20.02%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

23.77%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

23.77%

+2.12%

Сравнение комиссий HFGO и FFOG

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FFOG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и FFOG

Ни HFGO, ни FFOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HFGO and FFOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to FFOG (4.76%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs FFOG's -25.38%.

On 1-year performance, HFGO leads with 28.75% vs 22.90% for FFOG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFGO has performed better with a 28.75% return vs 22.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

HFGO and FFOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Hartford and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.55% for FFOG.

HFGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и FFOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор