PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с FFOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с FFOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and FFOG (Franklin Focused Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HFGO returned 16.99% vs 15.36% for FFOG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for FFOG.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у FFOG с доходностью 5.77%.

HFGO

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.09%
1 год
16.99%
3 года*
23.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFOG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.69%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.04%
1 год
15.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и FFOG

2026 (YTD)202520242023
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		3.70%15.52%40.73%12.18%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		5.77%17.09%38.20%12.25%

Correlation

The correlation between HFGO and FFOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between HFGO and FFOG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и FFOG

Секторы
HFGO
FFOG

Технологии

55.3%
58.2%

Коммуникационные услуги

19.7%
12.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.7%

Здравоохранение

7.2%
5.6%

Промышленность

3.6%
6.1%

Финансовые услуги

2.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.5%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

HFGO
55.3%
FFOG
58.2%

Коммуникационные услуги

HFGO
19.7%
FFOG
12.9%

Потребительский циклический сектор

HFGO
11.8%
FFOG
11.7%

Здравоохранение

HFGO
7.2%
FFOG
5.6%

Промышленность

HFGO
3.6%
FFOG
6.1%

Финансовые услуги

HFGO
2.0%
FFOG
2.4%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
FFOG

-

Энергетика

HFGO
0.5%
FFOG
0.7%

Сырьевые материалы

HFGO

-

FFOG

-

Недвижимость

HFGO

-

FFOG

-

Коммунальные услуги

HFGO

-

FFOG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Franklin Focused Growth ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM

Доходность на риск

HFGO vs. FFOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOFFOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.71

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.06

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.70

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

2.06

+0.85

HFGO vs. FFOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOG равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и FFOG

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки FFOG в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и FFOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOFFOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-25.38%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-21.90%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-5.35%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.59%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

7.48%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и FFOG

Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 8.36%, в то время как у Franklin Focused Growth ETF (FFOG) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOFFOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

9.42%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

17.37%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

21.68%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

24.15%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

24.15%

+1.84%

Сравнение комиссий HFGO и FFOG

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FFOG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и FFOG

Ни HFGO, ни FFOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HFGO and FFOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFOG has higher volatility (9.42%) compared to HFGO (8.36%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs FFOG's -25.38%.

On 1-year performance, HFGO leads with 16.99% vs 15.36% for FFOG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HFGO has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFGO has performed better with a 16.99% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

HFGO and FFOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Hartford and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.55% for FFOG.

HFGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и FFOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор