PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFGO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFGO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и DARP


2026 (YTD)202520242023
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
-9.27%15.52%40.73%11.07%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий HFGO и DARP

HFGO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

HFGO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFGODARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.19

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.74

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.15

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

17.03

-13.65

HFGO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFGODARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.19

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.13

-0.92

Корреляция

Корреляция между HFGO и DARP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и DARP

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM202520242023
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и DARP

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


HFGODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-30.27%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-15.92%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-8.02%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-4.84%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.88%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и DARP

Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 7.92%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFGODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.11%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

19.29%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

29.51%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

26.41%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

26.41%

-0.25%