Сравнение HFEQ с IDUB
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и IDUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.33% | 9.28% |
Correlation
The correlation between HFEQ and IDUB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between HFEQ and IDUB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. IDUB — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDUB
Сравнение HFEQ c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и IDUB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и IDUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.80% | — |
Сравнение комиссий HFEQ и IDUB
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и IDUB
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and IDUB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 4.63% for IDUB.
They also come from different issuers: Unlimited and Aptus. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.45% for IDUB.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и IDUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор