Сравнение HFEQ с EURL
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%). HFEQ is actively managed, while EURL is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for EURL.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и EURL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 8.29%.
HFEQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EURL
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам HFEQ и EURL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.04% | 14.92% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 8.29% | 24.79% |
Correlation
The correlation between HFEQ and EURL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. EURL — Ранг доходности на риск
HFEQ
EURL
Сравнение HFEQ c EURL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.04 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и EURL
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и EURL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -84.65% | +72.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -13.12% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -36.98% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и EURL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 46.27% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 53.24% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 55.80% | -34.20% |
Сравнение комиссий HFEQ и EURL
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и EURL
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности EURL в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.44% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.25% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and EURL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 1.44% for EURL.
HFEQ is categorized as Long-Short, while EURL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.07% for EURL.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и EURL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор