Сравнение HFEQ с EURL
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%). HFEQ is actively managed, while EURL is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for EURL.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и EURL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EURL
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам HFEQ и EURL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 13.55% | 20.93% |
Correlation
The correlation between HFEQ and EURL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between HFEQ and EURL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. EURL — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EURL
Сравнение HFEQ c EURL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | EURL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и EURL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -84.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -36.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и EURL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 47.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 53.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 54.41% | — |
Сравнение комиссий HFEQ и EURL
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и EURL
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.59% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and EURL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 1.59% for EURL.
HFEQ is categorized as Long-Short, while EURL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.07% for EURL.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и EURL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор