Сравнение HFEQ с BRZU
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. HFEQ is actively managed, while BRZU is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и BRZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 12.94%.
HFEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRZU
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -24.13%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- -16.20%
Сравнение доходности по годам HFEQ и BRZU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.52% | 14.92% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 12.94% | 36.72% |
Correlation
The correlation between HFEQ and BRZU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. BRZU — Ранг доходности на риск
HFEQ
BRZU
Сравнение HFEQ c BRZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | -0.35 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и BRZU
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и BRZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -99.71% | +87.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.19% | +99.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -89.56% | +87.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и BRZU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 49.55% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 55.37% | -33.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 83.13% | -61.57% |
Сравнение комиссий HFEQ и BRZU
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и BRZU
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности BRZU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 2.36% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.21% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and BRZU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 2.36% for BRZU.
HFEQ is categorized as Long-Short, while BRZU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.29% for BRZU.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и BRZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор