Сравнение HFEQ с AVDV
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.23%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.23% | 18.15% |
Correlation
The correlation between HFEQ and AVDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVDV
Сравнение HFEQ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и AVDV
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -43.01% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.73% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.74% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 16.42% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.41% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.76% | +2.14% |
Сравнение комиссий HFEQ и AVDV
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и AVDV
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.17% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and AVDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 4.17% for AVDV.
HFEQ is categorized as Long-Short, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Avantis. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор