PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с PMJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции HFCVX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.26% соответственно.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с FALAX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Сравнение комиссий HFCVX и PMJIX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.72

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.16

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.94

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

3.76

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.72

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.25

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между HFCVX и PMJIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и PMJIX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности PMJIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и PMJIX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и PMJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-49.75%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-14.85%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-49.75%

+32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-49.75%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-9.91%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-16.44%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.69%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и PMJIX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.31%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

12.52%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

22.29%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

39.63%

-26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

33.08%

-16.60%