PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCGX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции RYOTX немного впереди с 11.46%.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий HFCGX и RYOTX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.73

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.37

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.26

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

11.42

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.73

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между HFCGX и RYOTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и RYOTX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и RYOTX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-56.86%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.59%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-35.84%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-44.87%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.15%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-9.47%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.88%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и RYOTX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

9.07%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

17.62%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

26.53%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

23.39%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

23.03%

+2.76%