PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFCGX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и PRSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCGX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции PRSVX немного отстают с 10.92%.


HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hennessy Cornerstone Growth Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Сравнение комиссий HFCGX и PRSVX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.


Доходность на риск

HFCGX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFCGXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.44

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.26

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.08

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

8.63

-4.73

HFCGX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFCGXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.44

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между HFCGX и PRSVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и PRSVX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и PRSVX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и PRSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


HFCGXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-55.37%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.04%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-28.17%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-40.97%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.61%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-7.52%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.68%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и PRSVX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFCGXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.72%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

16.12%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

23.88%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

20.42%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

21.28%

+4.51%