Сравнение HFCGX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCGX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCGX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCGX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции PRSVX немного отстают с 10.92%.
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCGX и PRSVX
HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
HFCGX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
HFCGX
PRSVX
Сравнение HFCGX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCGX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.44 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.26 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.08 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 8.63 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCGX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.44 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HFCGX и PRSVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCGX и PRSVX
HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок HFCGX и PRSVX
Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCGX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -55.37% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.04% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -28.17% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.22% | -40.97% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.61% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -7.52% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.68% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCGX и PRSVX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCGX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.72% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 16.12% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 23.88% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 20.42% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 21.28% | +4.51% |