PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с HMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-24.37%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 16.15%.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с FTQGX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP

Сравнение комиссий HFCGX и HMSIX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.36

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.58

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.46

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

0.77

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.16

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между HFCGX и HMSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и HMSIX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и HMSIX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-68.43%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-15.22%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-21.17%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.18%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-12.46%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

9.07%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и HMSIX

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Hennessy Midstream Fund (HMSIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.05%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.23%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.25%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

20.27%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

29.62%

-3.83%