Сравнение HFADX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HFADX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFADX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | -1.54% | 5.88% | 1.69% | 6.30% | -16.54% | -0.74% | 9.45% | 9.58% | 0.56% | 1.89% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%.
HFADX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFADX и PRSNX
HFADX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
HFADX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
HFADX
PRSNX
Сравнение HFADX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFADX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.54 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 4.11 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.84 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 14.13 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFADX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.54 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.46 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.42 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между HFADX и PRSNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFADX и PRSNX
Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | 3.50% | 3.75% | 2.94% | 2.40% | 8.93% | 1.47% | 4.47% | 3.62% | 5.05% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок HFADX и PRSNX
Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFADX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -19.70% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.19% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -19.70% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -1.88% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -2.42% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFADX и PRSNX
Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 1.09%, в то время как у T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFADX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.15% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.10% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 3.43% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.27% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.11% | +0.90% |