Сравнение HFADX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HFADX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFADX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | -1.54% | 5.88% | 1.69% | 6.30% | -16.54% | -0.74% | 9.45% | 9.58% | 0.56% | 1.89% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%.
HFADX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFADX и DFGBX
HFADX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
HFADX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
HFADX
DFGBX
Сравнение HFADX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFADX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.64 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.72 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 5.47 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFADX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.52 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.74 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HFADX и DFGBX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFADX и DFGBX
Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | 3.50% | 3.75% | 2.94% | 2.40% | 8.93% | 1.47% | 4.47% | 3.62% | 5.05% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HFADX и DFGBX
Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFADX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -9.63% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.38% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -9.63% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -1.03% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.94% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.43% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFADX и DFGBX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что HFADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFADX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.76% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.98% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 1.64% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 2.16% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 1.93% | +3.08% |