PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFADX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFADX с JARTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).

HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HFADX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFADX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%.

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с DGFFXHFADX с JATIXHFADX с SAXIXHFADX с PYGSXHFADX с DFSHXHFADX с VTIBX
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VTIJARTX с VRGWX

Сравнение комиссий HFADX и JARTX

HFADX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Доходность на риск

HFADX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFADX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFADXJARTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.59

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.00

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.66

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

2.24

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFADX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFADX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFADX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFADXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.59

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между HFADX и JARTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFADX и JARTX

Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности JARTX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Просадки

Сравнение просадок HFADX и JARTX

Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и JARTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFADXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-56.70%

+35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-19.19%

+17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-41.09%

+19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-15.58%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-16.91%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

5.62%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HFADX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 1.09%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFADXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

7.78%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

13.74%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

22.93%

-20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

21.98%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

21.38%

-16.37%