Сравнение HFADX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HFADX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFADX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | -1.54% | 5.88% | 1.69% | 6.30% | -16.54% | -0.74% | 9.45% | 9.58% | 0.56% | 1.89% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.
HFADX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFADX и DFGFX
HFADX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
HFADX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
HFADX
DFGFX
Сравнение HFADX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFADX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.64 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.78 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.55 | -1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.87 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 5.76 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFADX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.19 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.27 | -1.96 |
Корреляция
Корреляция между HFADX и DFGFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFADX и DFGFX
Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFADX Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D | 3.50% | 3.75% | 2.94% | 2.40% | 8.93% | 1.47% | 4.47% | 3.62% | 5.05% | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок HFADX и DFGFX
Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFADX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -4.00% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.41% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -4.00% | -17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | 0.00% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.23% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.46% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFADX и DFGFX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что HFADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFADX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.22% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.45% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 1.56% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 1.81% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 1.36% | +3.65% |