PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFADX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFADX с VTIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).

HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFADX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFADX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.51%.

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с DGFFXHFADX с JATIXHFADX с JARTXHFADX с SAXIXHFADX с EAIIXHFADX с PYGSX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO

Сравнение комиссий HFADX и VTIBX

HFADX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund

Доходность на риск

HFADX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFADX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFADXVTIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.86

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.20

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.91

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

3.79

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFADX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFADX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFADX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFADXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.86

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.37

Корреляция

Корреляция между HFADX и VTIBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFADX и VTIBX

Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HFADX и VTIBX

Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и VTIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFADXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-16.15%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.95%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-15.81%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-2.34%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.09%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.71%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HFADX и VTIBX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFADXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.43%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.09%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

3.12%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

4.43%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

3.62%

+1.39%