PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFAAX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFAAX с DFGFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

HFAAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 сент. 2003 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HFAAX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFAAX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		-1.17%5.75%1.52%6.35%-16.76%-0.78%9.16%9.50%0.38%5.75%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.88%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, HFAAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции HFAAX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.76% соответственно.

HFAAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.66%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
2.11%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.63%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с HFAAX:
HFAAX с VOOHFAAX с DFGBXHFAAX с DFSHXHFAAX с DGFFXHFAAX с EAIIXHFAAX с FBIIXHFAAX с JAGTX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий HFAAX и DFGFX

HFAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

HFAAX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFAAX
Ранг доходности на риск HFAAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFAAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFAAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFAAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFAAX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFAAXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.85

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.61

-1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.94

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

5.99

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFAAX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFAAX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGFX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFAAX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFAAXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.20

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.30

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.28

-1.62

Корреляция

Корреляция между HFAAX и DFGFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFAAX и DFGFX

Дивидендная доходность HFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		3.38%3.51%2.90%2.32%8.76%1.33%4.31%3.44%4.86%2.69%2.44%3.34%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок HFAAX и DFGFX

Максимальная просадка HFAAX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAAX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFAAXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-4.00%

-40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.41%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-4.00%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.62%

-4.00%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

0.00%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-0.23%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.46%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HFAAX и DFGFX

Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что HFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFAAXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.24%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.45%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.56%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

1.80%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

1.36%

+3.37%