Сравнение HEZU с PBEU
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while PBEU is a Financials Equities fund tracking the BITA European Banks Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEZU показывает доходность 13.40%, а PBEU немного ниже – 12.82%.
HEZU
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 13.39%
PBEU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEZU и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 13.40% | 4.44% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 12.82% | 11.42% |
Correlation
The correlation between HEZU and PBEU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEZU vs. PBEU — Ранг доходности на риск
HEZU
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEZU c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEZU | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEZU и PBEU
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEZU | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -17.26% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.12% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.92% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEZU | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 27.55% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 27.55% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 27.55% | -9.38% |
Сравнение комиссий HEZU и PBEU
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и PBEU
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.58% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEZU and PBEU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.
HEZU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.01% for PBEU.
HEZU is categorized as Europe Equities, while PBEU is Financials Equities. HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для HEZU и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор