PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с FLEE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEZU returned 12.27%/yr vs 8.48%/yr for FLEE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у FLEE с доходностью 4.73%.

HEZU

1 день
-1.81%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.10%
1 год
18.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.27%
10 лет*
11.73%

FLEE

1 день
-1.96%
1 месяц
-2.59%
С начала года
4.73%
6 месяцев
7.54%
1 год
15.74%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		8.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%-3.52%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		4.73%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%

Correlation

The correlation between HEZU and FLEE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between HEZU and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и FLEE

Секторы
HEZU
FLEE

Финансовые услуги

24.4%
23.8%

Промышленность

21.2%
19.6%

Технологии

14.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.6%

Коммунальные услуги

6.8%
5.1%

Здравоохранение

5.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.5%

Энергетика

4.2%
5.3%

Сырьевые материалы

4.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.0%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

HEZU
24.4%
FLEE
23.8%

Промышленность

HEZU
21.2%
FLEE
19.6%

Технологии

HEZU
14.5%
FLEE
8.5%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
FLEE
6.6%

Коммунальные услуги

HEZU
6.8%
FLEE
5.1%

Здравоохранение

HEZU
5.8%
FLEE
12.8%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.6%
FLEE
8.5%

Энергетика

HEZU
4.2%
FLEE
5.3%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
FLEE
5.8%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.1%
FLEE
3.0%

Недвижимость

HEZU
1.0%
FLEE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG

Доходность на риск

HEZU vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.00

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.49

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.28

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

4.66

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUFLEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HEZU и FLEE

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-37.27%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.37%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-14.59%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-31.62%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.80%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.10%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.39%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и FLEE

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 4.86%, в то время как у Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.42%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.17%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.74%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.39%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.96%

-0.53%

Сравнение комиссий HEZU и FLEE

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и FLEE

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FLEE в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.63%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.69%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and FLEE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (5.42%) compared to HEZU (4.86%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, HEZU leads with 12.27% vs 8.48% for FLEE. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEZU has performed better with a 12.27% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HEZU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.63% for FLEE.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.09% for FLEE.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор