PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с FLEH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.65%/yr vs 11.81%/yr for FLEH. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у FLEH с доходностью 6.27%.

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FLEE and FLEH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between FLEE and FLEH shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEE и FLEH

Секторы
FLEE
FLEH

Финансовые услуги

23.8%
16.0%

Промышленность

19.6%
15.3%

Здравоохранение

12.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
12.1%

Технологии

8.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.8%

Сырьевые материалы

5.8%
6.8%

Энергетика

5.3%
5.5%

Коммунальные услуги

5.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Финансовые услуги

FLEE
23.8%
FLEH
16.0%

Промышленность

FLEE
19.6%
FLEH
15.3%

Здравоохранение

FLEE
12.8%
FLEH
14.8%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.5%
FLEH
12.1%

Технологии

FLEE
8.5%
FLEH
7.5%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.6%
FLEH
10.8%

Сырьевые материалы

FLEE
5.8%
FLEH
6.8%

Энергетика

FLEE
5.3%
FLEH
5.5%

Коммунальные услуги

FLEE
5.1%
FLEH
4.0%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
FLEH
3.4%

Недвижимость

FLEE
1.1%
FLEH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWGFLEE с ^GSPC
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRPFLEH с BKLN

Доходность на риск

FLEE vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEEFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.08

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.62

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.99

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEE vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEH равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEEFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FLEE и FLEH

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-33.94%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.41%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-15.67%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-18.67%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.50%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-4.71%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.68%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и FLEH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 5.78%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.75%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.38%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.02%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.34%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.25%

+0.70%

Сравнение комиссий FLEE и FLEH

И FLEE, и FLEH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и FLEH

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FLEH в 2.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLEE and FLEH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEH has higher volatility (6.75%) compared to FLEE (5.78%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs FLEH's -33.94%.

On 5-year performance, FLEH leads with 11.81% vs 8.65% for FLEE. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 11.81% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE and FLEH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.09% for FLEH.

Both ETFs track FTSE Developed Europe RIC Capped Index.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор