PortfoliosLab logo
Сравнение FLEE с FLEH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEE и FLEH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLEE и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.38%
48.13%
FLEE
FLEH

Основные характеристики

Доходность по периодам


FLEE

С начала года

15.04%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

8.34%

1 год

12.87%

5 лет

13.42%

10 лет

N/A

FLEH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLEE и FLEH

И FLEE, и FLEH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEE: 0.09%
График комиссии FLEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEE и FLEH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FLEH
Ранг риск-скорректированной доходности FLEH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEE c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLEE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLEE: 0.76
Коэффициент Сортино FLEE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLEE: 1.16
Коэффициент Омега FLEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEE: 1.15
Коэффициент Кальмара FLEE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLEE: 0.89
FLEH: 0.00
Коэффициент Мартина FLEE, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLEE: 2.58


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.00
FLEE
FLEH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и FLEH

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как FLEH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
3.41%3.93%2.57%3.48%3.60%1.88%3.02%3.85%0.02%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
0.00%1.88%3.25%1.84%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FLEE и FLEH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-0.91%
FLEE
FLEH

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и FLEH

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
0
FLEE
FLEH