PortfoliosLab logo
Сравнение FLEE с SPEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEE и SPEU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLEE и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.38%
59.78%
FLEE
SPEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEE:

0.76

SPEU:

0.74

Коэф-т Сортино

FLEE:

1.16

SPEU:

1.11

Коэф-т Омега

FLEE:

1.15

SPEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLEE:

0.89

SPEU:

0.90

Коэф-т Мартина

FLEE:

2.58

SPEU:

2.46

Индекс Язвы

FLEE:

5.01%

SPEU:

5.17%

Дневная вол-ть

FLEE:

16.98%

SPEU:

17.32%

Макс. просадка

FLEE:

-37.27%

SPEU:

-62.45%

Текущая просадка

FLEE:

-0.99%

SPEU:

-1.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLEE показывает доходность 15.04%, а SPEU немного ниже – 14.43%.


FLEE

С начала года

15.04%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

8.34%

1 год

12.87%

5 лет

13.42%

10 лет

N/A

SPEU

С начала года

14.43%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

7.67%

1 год

12.66%

5 лет

13.19%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLEE и SPEU

И FLEE, и SPEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEE: 0.09%
График комиссии SPEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEE и SPEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEE c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLEE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLEE: 0.76
SPEU: 0.74
Коэффициент Сортино FLEE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLEE: 1.16
SPEU: 1.11
Коэффициент Омега FLEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEE: 1.15
SPEU: 1.15
Коэффициент Кальмара FLEE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLEE: 0.89
SPEU: 0.90
Коэффициент Мартина FLEE, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLEE: 2.58
SPEU: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.74
FLEE
SPEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и SPEU

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPEU в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
3.41%3.93%2.57%3.48%3.60%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
2.88%3.29%2.91%3.08%2.67%2.30%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FLEE и SPEU

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-1.18%
FLEE
SPEU

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и SPEU

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 11.28% и 11.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
11.11%
FLEE
SPEU