PortfoliosLab logo
Сравнение FLEE с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEE и EWG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLEE и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.38%
41.72%
FLEE
EWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEE:

0.76

EWG:

1.49

Коэф-т Сортино

FLEE:

1.16

EWG:

2.19

Коэф-т Омега

FLEE:

1.15

EWG:

1.29

Коэф-т Кальмара

FLEE:

0.89

EWG:

1.96

Коэф-т Мартина

FLEE:

2.58

EWG:

7.77

Индекс Язвы

FLEE:

5.01%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

FLEE:

16.98%

EWG:

20.43%

Макс. просадка

FLEE:

-37.27%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

FLEE:

-0.99%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 23.70%.


FLEE

С начала года

15.04%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

8.34%

1 год

12.87%

5 лет

13.42%

10 лет

N/A

EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

20.29%

1 год

30.24%

5 лет

14.34%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLEE и EWG

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.


График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%
График комиссии FLEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEE: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEE и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEE c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLEE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLEE: 0.76
EWG: 1.49
Коэффициент Сортино FLEE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLEE: 1.16
EWG: 2.19
Коэффициент Омега FLEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEE: 1.15
EWG: 1.29
Коэффициент Кальмара FLEE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLEE: 0.89
EWG: 1.96
Коэффициент Мартина FLEE, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLEE: 2.58
EWG: 7.77

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.49
FLEE
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и EWG

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EWG в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
3.41%3.93%2.57%3.48%3.60%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%0.00%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FLEE и EWG

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
0
FLEE
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и EWG

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 11.28%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
12.52%
FLEE
EWG