Сравнение FLEE с EWG
FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 9.69%/yr vs 6.40%/yr for EWG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWG.
Доходность
Сравнение доходности FLEE и EWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEE показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%.
FLEE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
EWG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам FLEE и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 8.40% | 35.76% | 2.03% | 20.46% | -15.22% | 16.84% | 5.33% | 24.41% | -14.97% | 1.80% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -1.02% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | -0.86% |
Correlation
The correlation between FLEE and EWG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between FLEE and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FLEE и EWG
Секторы
FLEE
EWG
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
FLEE
EWG
Промышленность
FLEE
EWG
Здравоохранение
FLEE
EWG
Технологии
FLEE
EWG
Потребительский защитный сектор
FLEE
EWG
Потребительский циклический сектор
FLEE
EWG
Сырьевые материалы
FLEE
EWG
Коммунальные услуги
FLEE
EWG
Энергетика
FLEE
EWG
-
Коммуникационные услуги
FLEE
EWG
Недвижимость
FLEE
EWG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEE vs. EWG — Ранг доходности на риск
FLEE
EWG
Сравнение FLEE c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEE | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.02 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -0.05 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEE и EWG
Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и EWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEE | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -67.57% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -14.54% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -15.81% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | -42.59% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -5.60% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -19.14% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.14% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEE и EWG
Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 4.14%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEE | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.89% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 15.16% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 17.72% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.56% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.79% | -1.87% |
Сравнение комиссий FLEE и EWG
FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEE и EWG
Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности EWG в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.02% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 3.16% | 2.76% | 3.93% | 2.57% | 3.48% | 3.61% | 1.88% | 3.02% | 3.85% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLEE and EWG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWG has higher volatility (4.89%) compared to FLEE (4.14%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs EWG's -67.57%.
On 5-year performance, FLEE leads with 9.69% vs 6.40% for EWG. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 9.69% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.
FLEE has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.02% for EWG.
FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.49% for EWG.
FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEE и EWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор