PortfoliosLab logo
Сравнение FLEE с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEE и VGK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLEE и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.38%
56.42%
FLEE
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEE:

0.76

VGK:

0.72

Коэф-т Сортино

FLEE:

1.16

VGK:

1.11

Коэф-т Омега

FLEE:

1.15

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLEE:

0.89

VGK:

0.89

Коэф-т Мартина

FLEE:

2.58

VGK:

2.51

Индекс Язвы

FLEE:

5.01%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

FLEE:

16.98%

VGK:

17.81%

Макс. просадка

FLEE:

-37.27%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

FLEE:

-0.99%

VGK:

-1.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLEE показывает доходность 15.04%, а VGK немного ниже – 14.47%.


FLEE

С начала года

15.04%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

8.34%

1 год

12.87%

5 лет

13.42%

10 лет

N/A

VGK

С начала года

14.47%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.64%

5 лет

13.32%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLEE и VGK

FLEE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEE: 0.09%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEE и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEE c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLEE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLEE: 0.76
VGK: 0.72
Коэффициент Сортино FLEE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLEE: 1.16
VGK: 1.11
Коэффициент Омега FLEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEE: 1.15
VGK: 1.15
Коэффициент Кальмара FLEE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLEE: 0.89
VGK: 0.89
Коэффициент Мартина FLEE, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLEE: 2.58
VGK: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.72
FLEE
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и VGK

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VGK в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
3.41%3.93%2.57%3.48%3.60%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.06%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок FLEE и VGK

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-1.15%
FLEE
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и VGK

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 11.28% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
11.68%
FLEE
VGK