Сравнение HEWJ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HEWJ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 8.68% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 17.60% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
HEWJ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 44.36%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 15.36%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и SGOV
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HEWJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HEWJ
SGOV
Сравнение HEWJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 20.63 | -18.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 286.00 | -283.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 202.83 | -201.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 412.76 | -409.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 4,634.41 | -4,620.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 20.63 | -18.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 14.13 | -13.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 12.35 | -11.70 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и SGOV
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.69% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и SGOV
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -0.03% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -0.01% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -0.03% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | 0.00% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | 0.00% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.00% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и SGOV
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 0.06% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 0.13% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 0.20% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 0.24% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 0.24% | +19.76% |