PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.59% соответственно.


HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий HEWJ и SCHF

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

HEWJ vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.76

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.40

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.75

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

10.59

+3.74

HEWJ vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.56

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между HEWJ и SCHF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и SCHF

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и SCHF

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-34.87%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.48%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-29.14%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-34.87%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.16%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.44%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и SCHF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 7.97% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.94%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

11.79%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

17.75%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

16.14%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.09%

+2.91%