Сравнение HEWJ с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
HEWJ и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.59% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и SCHF
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
HEWJ vs. SCHF — Ранг доходности на риск
HEWJ
SCHF
Сравнение HEWJ c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.76 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.40 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.75 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 10.59 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.56 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и SCHF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и SCHF
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и SCHF
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -34.87% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.48% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -29.14% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -34.87% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -7.16% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -7.44% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.98% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и SCHF
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 7.97% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.94% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 11.79% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 17.75% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.14% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.09% | +2.91% |