Сравнение HEWJ с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
HEWJ и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 15.43% против 8.96% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и QYLD
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HEWJ vs. QYLD — Ранг доходности на риск
HEWJ
QYLD
Сравнение HEWJ c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.00 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.61 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.57 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 10.32 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.00 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и QYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и QYLD
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и QYLD
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -24.75% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.84% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -24.61% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -24.75% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.84% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -3.89% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.65% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и QYLD
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.90% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 7.50% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 16.43% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.84% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.51% | +4.49% |