PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWJ с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

HEWJ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и IBIT

2026 (YTD)20252024
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		9.72%30.25%18.04%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий HEWJ и IBIT

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

HEWJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

-0.44

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

-0.37

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.96

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

-0.35

+4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

-0.75

+15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.44

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.30

Корреляция

Корреляция между HEWJ и IBIT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и IBIT

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и IBIT

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWJIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-49.36%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-49.36%

+37.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-45.80%

+41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-14.18%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

23.27%

-20.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и IBIT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.97%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWJIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

12.95%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

36.76%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

45.40%

-21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

51.21%

-32.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

51.21%

-31.21%