PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWJ с GSJY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).

HEWJ и GSJY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		7.13%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции GSJY по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.18% соответственно.

HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

GSJY

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
С начала года
7.13%
6 месяцев
12.44%
1 год
33.14%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с ^GSPCGSJY с EWJVGSJY с AMZNGSJY с GSEU

Сравнение комиссий HEWJ и GSJY

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Доходность на риск

HEWJ vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJGSJYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.50

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.11

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.30

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

8.67

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSJY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.50

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.42

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между HEWJ и GSJY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и GSJY

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности GSJY в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.85%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и GSJY

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и GSJY.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWJGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-32.53%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.08%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-32.53%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-32.53%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.92%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.62%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.73%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и GSJY

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.97%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWJGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.24%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

15.11%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

22.17%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.96%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.97%

+3.03%