PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и FLJP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%1.20%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
7.49%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 7.49%.


HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

FLJP

1 день
2.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.49%
6 месяцев
11.85%
1 год
33.62%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Сравнение комиссий HEWJ и FLJP

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.


Доходность на риск

HEWJ vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJFLJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.59

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.24

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.45

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

9.31

+5.02

HEWJ vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.43

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между HEWJ и FLJP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и FLJP

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FLJP в 4.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.79%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и FLJP

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и FLJP.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-32.49%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.30%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-32.49%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.59%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-9.48%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.50%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и FLJP

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.97%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.84%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.51%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

21.28%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.64%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.77%

+2.23%