PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEWJ returned 21.44%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%1.20%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between HEWJ and FLJP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between HEWJ and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и FLJP

Секторы
HEWJ
FLJP

Промышленность

26.0%
25.4%

Технологии

19.1%
19.7%

Финансовые услуги

17.6%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.3%

Здравоохранение

6.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

3.0%
4.9%

Недвижимость

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Энергетика

1.1%
0.9%

Промышленность

HEWJ
26.0%
FLJP
25.4%

Технологии

HEWJ
19.1%
FLJP
19.7%

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
FLJP
16.0%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
FLJP
12.2%

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
FLJP
6.3%

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
FLJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
FLJP
3.9%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
FLJP
4.9%

Недвижимость

HEWJ
2.3%
FLJP
2.9%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
FLJP
1.2%

Энергетика

HEWJ
1.1%
FLJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

HEWJ vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.76

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.53

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.50

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

8.74

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа FLJP равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.76

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.52

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и FLJP

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-32.49%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.30%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-14.17%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-32.49%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-9.37%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.80%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и FLJP

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 3.70%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.99%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.71%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

18.88%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

17.74%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.79%

+1.86%

Сравнение комиссий HEWJ и FLJP

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и FLJP

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and FLJP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, HEWJ leads with 21.44% vs 9.10% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 21.44% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 4.22% for HEWJ.

HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.09% for FLJP.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор