Сравнение HESGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HESGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | -5.20% | 9.56% | 22.41% | 23.52% | -18.83% | 27.45% | 21.75% | -0.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
HESGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HESGX и SPY
HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HESGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
HESGX
SPY
Сравнение HESGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.27 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HESGX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESGX и SPY
Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | 17.60% | 16.68% | 0.29% | 0.61% | 0.52% | 2.51% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HESGX и SPY
Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -55.19% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.05% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -24.50% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.53% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -9.09% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.54% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESGX и SPY
Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.31% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.35% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.50% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 19.06% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.06% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.92% | -1.59% |