Сравнение HESGX с ORDNX
HESGX (Horizon ESG Defensive Core Fund) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both mutual funds - HESGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while ORDNX is a Preferred Stock fund managed by North Square. Over the past 5 years, HESGX returned 9.78%/yr vs 5.97%/yr for ORDNX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HESGX charges 1.02%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.
Доходность
Сравнение доходности HESGX и ORDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESGX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.58%.
HESGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.52%
ORDNX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HESGX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | 10.97% | 9.56% | 22.41% | 23.52% | -18.83% | 27.45% | 21.75% | -0.24% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 1.58% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | -0.11% |
Correlation
The correlation between HESGX and ORDNX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between HESGX and ORDNX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESGX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
HESGX
ORDNX
Сравнение HESGX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESGX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.62 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 6.50 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESGX и ORDNX
Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и ORDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESGX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -34.40% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -2.66% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -5.50% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -18.77% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.77% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.66% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESGX и ORDNX
Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что HESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESGX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 0.60% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 2.03% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 2.32% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 6.38% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.07% | +2.11% |
Сравнение комиссий HESGX и ORDNX
HESGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESGX и ORDNX
Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | 15.03% | 16.68% | 0.29% | 0.61% | 0.52% | 2.51% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
HESGX and ORDNX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESGX has higher volatility (3.88%) compared to ORDNX (0.60%). In terms of maximum drawdown, HESGX dropped -24.43% vs ORDNX's -34.40%.
ORDNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESGX и ORDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор