PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESGX с USRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESGX с USRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и USRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и USRAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		-5.20%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у USRAX с доходностью -0.98%.

HESGX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.39%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon ESG Defensive Core Fund

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с SPYHESGX с HNDDXHESGX с ARANXHESGX с AAANXHESGX с AIMNXHESGX с HNDRX
Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRXUSRAX с ARANX

Сравнение комиссий HESGX и USRAX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии USRAX в 1.17%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund

Доходность на риск

HESGX vs. USRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c USRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESGXUSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.51

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

7.80

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. USRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и USRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESGXUSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между HESGX и USRAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и USRAX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности USRAX в 7.08%

TTM2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		17.60%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и USRAX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, примерно равная максимальной просадке USRAX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и USRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESGXUSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-23.39%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.70%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-19.72%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.01%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.39%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.07%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и USRAX

Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что HESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESGXUSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.12%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.91%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.49%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.82%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.85%

+0.48%