PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HESGX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HESGX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и TQQQ


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
-5.20%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-17.87%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.


HESGX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.39%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.44%
10 лет*

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon ESG Defensive Core Fund

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий HESGX и TQQQ

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


Доходность на риск

HESGX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HESGXTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.72

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

4.28

+0.05

HESGX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HESGXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Корреляция

Корреляция между HESGX и TQQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и TQQQ

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности TQQQ в 0.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
17.60%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и TQQQ

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и TQQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


HESGXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-81.66%

+57.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-36.97%

+27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-81.66%

+59.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-28.08%

+21.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-18.66%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

12.13%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и TQQQ

Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 5.31%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HESGXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

19.74%

-14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

38.50%

-29.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

67.35%

-53.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

66.53%

-51.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

65.83%

-49.50%