Сравнение HESGX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HESGX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESGX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | -5.20% | 9.56% | 22.41% | 23.52% | -18.83% | 27.45% | 21.75% | -0.24% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | -1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
HESGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HESGX и TQQQ
HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
HESGX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HESGX
TQQQ
Сравнение HESGX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESGX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.72 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 4.28 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESGX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HESGX и TQQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESGX и TQQQ
Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | 17.60% | 16.68% | 0.29% | 0.61% | 0.52% | 2.51% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HESGX и TQQQ
Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESGX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -81.66% | +57.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -36.97% | +27.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -81.66% | +59.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -28.08% | +21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -18.66% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 12.13% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESGX и TQQQ
Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 5.31%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESGX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 19.74% | -14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 38.50% | -29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 67.35% | -53.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 66.53% | -51.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 65.83% | -49.50% |