- ISIN
- US44053A7476
- CUSIP
- 44053A747
- Эмитент
- Horizon Investments
- Дата выпуска
- 27 дек. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции HESGX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HESGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,668.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) показал доход в 9.32% с начала года и 26.91% за последние 12 месяцев.
Horizon ESG Defensive Core Fund
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HESGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HESGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -1.07% | -5.11% | 9.88% | 4.74% | 0.20% | 9.32% | ||||||
| 2025 | 1.69% | -2.37% | -6.33% | -3.97% | 4.71% | 4.79% | 2.94% | 1.76% | 3.92% | 2.59% | 0.33% | -0.23% | 9.56% |
| 2024 | 2.14% | 5.49% | 3.57% | -4.55% | 4.77% | 3.64% | 0.29% | 1.85% | 2.21% | -1.09% | 5.89% | -3.20% | 22.41% |
| 2023 | 4.05% | -2.30% | 3.02% | 0.97% | 0.96% | 6.51% | 3.38% | -0.55% | -5.08% | -2.67% | 9.71% | 4.25% | 23.52% |
| 2022 | -5.01% | -2.67% | 3.48% | -7.88% | -0.68% | -5.94% | 4.96% | -2.99% | -6.24% | 3.92% | 3.33% | -3.83% | -18.83% |
| 2021 | 0.24% | 1.82% | 4.78% | 3.96% | 1.22% | 2.77% | 2.75% | 3.22% | -5.08% | 7.44% | -2.33% | 4.32% | 27.45% |
Метрики бенчмарка
Horizon ESG Defensive Core Fund has an annualized alpha of 2.95%, beta of 0.73, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2019.
- This fund participated in 91.10% of S&P 500 Index downside but only 90.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.95%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 90.10%
- Участие в снижении
- 91.10%
Комиссия
Комиссия HESGX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HESGX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HESGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 13.52 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon ESG Defensive Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.96 | $6.96 | $0.13 | $0.22 | $0.15 | $0.92 | $0.81 |
Дивидендный доход | 15.26% | 16.68% | 0.29% | 0.61% | 0.52% | 2.51% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon ESG Defensive Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.96 | $6.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Horizon ESG Defensive Core Fund показал максимальную просадку в 24.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Horizon ESG Defensive Core Fund составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.43%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.08%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 3mo | 2y 11dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.79%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 5mo 6d | 7mo 20dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.42%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 18d | 2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.42%март 2026 г. | 2mo 1d | 16d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| HESGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -56.78% | +32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -18.90% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -25.43% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.72% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HESGX
Добавьте Horizon ESG Defensive Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HESGX