PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESAY с SPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESAY с SPG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HESAY (Hermes International SA) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, HESAY returned 19.56%/yr vs 6.11%/yr for SPG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 19.56% против 6.11% соответственно.

HESAY

1 день
1.27%
1 месяц
7.58%
С начала года
-20.12%
6 месяцев
-20.92%
1 год
-24.62%
3 года*
-1.83%
5 лет*
7.14%
10 лет*
19.56%

SPG

1 день
1.95%
1 месяц
10.71%
С начала года
21.01%
6 месяцев
23.06%
1 год
46.24%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.57%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESAY и SPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESAY
Hermes International SA		-20.12%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%
SPG
Simon Property Group, Inc.		21.01%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%

Correlation

The correlation between HESAY and SPG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

HESAY:

€8.67

SPG:

$17.14

Коэффициент P/E

HESAY:

19.54

SPG:

12.78

Коэффициент PEG

HESAY:

1.17

SPG:

0.51

Коэффициент P/S

HESAY:

5.72

SPG:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

HESAY:

€31.11B

SPG:

$6.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESAY:

€22.00B

SPG:

$5.71B

EBITDA (12 мес.)

HESAY:

€15.00B

SPG:

$7.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GS
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE

Доходность на риск

HESAY vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESAY c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HESAYSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.39

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.34

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.88

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

14.03

-15.35

HESAY vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HESAY и SPG

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и SPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESAYSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-77.00%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-11.54%

-24.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-24.32%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-45.84%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-77.00%

+31.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.22%

0.00%

-33.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-13.83%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

3.18%

+17.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и SPG

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESAYSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.43%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

14.08%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.47%

18.76%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

26.55%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

37.08%

-9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и SPG

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPG в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.07%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.02%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B202120222023202420252026
7.91B
1.76B
(HESAY) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HESAY значения в EUR, SPG значения в USD

Сравнение рентабельности HESAY и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hermes International SA и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%202120222023202420252026
71.6%
82.5%
Активы портфеля
HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

HESAY and SPG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESAY has higher volatility (7.31%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs SPG's -77.00%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESAY и SPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор