PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с PAVE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -5.06%/yr vs 19.18%/yr for PAVE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности HERO и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 25.53%.

HERO

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-20.45%
1 год
-25.60%
3 года*
6.62%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-20.72%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%6.33%

Correlation

The correlation between HERO and PAVE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.45

The correlation between HERO and PAVE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и PAVE

Секторы
HERO
PAVE

Коммуникационные услуги

91.6%

-

Технологии

7.0%
1.0%

Промышленность

1.5%
75.9%

Сырьевые материалы

-

19.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
PAVE

-

Технологии

HERO
7.0%
PAVE
1.0%

Промышленность

HERO
1.5%
PAVE
75.9%

Сырьевые материалы

HERO

-

PAVE
19.5%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

HERO

-

PAVE
0.2%

Энергетика

HERO

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

HERO

-

PAVE

-

Здравоохранение

HERO

-

PAVE

-

Недвижимость

HERO

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

HERO

-

PAVE
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

HERO vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
2.12

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
2.93

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.51

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

12.74

-14.37

HERO vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и PAVE

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-44.08%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-11.91%

-18.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-26.23%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-26.23%

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

0.00%

-33.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-6.21%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.67%

3.27%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и PAVE

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.41%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.11%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

16.10%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

19.74%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

21.69%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

24.40%

+0.03%

Сравнение комиссий HERO и PAVE

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и PAVE

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		2.05%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

HERO and PAVE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.11%) compared to HERO (4.41%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.18% vs -5.06% for HERO. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.18% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

HERO has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.73% for PAVE.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAVE is Industrials Equities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор