PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERO с IXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с IXP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and IXP (iShares Global Comm Services ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HERO tracks the Solactive Video Games & Esports Index while IXP tracks the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.29%/yr vs 8.30%/yr for IXP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for IXP.

Доходность

Сравнение доходности HERO и IXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Global Comm Services ETF (IXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у IXP с доходностью -1.54%.

HERO

1 день
0.71%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-18.74%
С начала года
-15.28%
1 год
-19.91%
3 года*
6.81%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—

IXP

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
-0.70%
С начала года
-1.54%
1 год
11.37%
3 года*
21.45%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и IXP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-15.28%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
IXP
iShares Global Comm Services ETF		-1.54%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%5.77%

Correlation

The correlation between HERO and IXP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.68

The correlation between HERO and IXP shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и IXP

Секторы
HERO
IXP

Коммуникационные услуги

91.6%
99.3%

Технологии

7.0%
2.0%

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
IXP
99.3%

Технологии

HERO
7.0%
IXP
2.0%

Промышленность

HERO
1.5%
IXP

-

Сырьевые материалы

HERO

-

IXP

-

Потребительский циклический сектор

HERO

-

IXP
0.2%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

IXP

-

Энергетика

HERO

-

IXP

-

Финансовые услуги

HERO

-

IXP

-

Здравоохранение

HERO

-

IXP

-

Недвижимость

HERO

-

IXP
0.5%

Коммунальные услуги

HERO

-

IXP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

iShares Global Comm Services ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI

Доходность на риск

HERO vs. IXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c IXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Global Comm Services ETF (IXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROIXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.75

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.20

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.93

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

2.64

-3.83

HERO vs. IXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа IXP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и IXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и IXP

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки IXP в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и IXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROIXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-50.11%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-12.26%

-18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-17.54%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-44.30%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.71%

-5.66%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.01%

-11.89%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

4.31%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и IXP

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеют волатильность 5.38% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROIXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.60%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

11.74%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

15.24%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

19.13%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

18.50%

+5.89%

Сравнение комиссий HERO и IXP

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IXP в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и IXP

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IXP в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXP
iShares Global Comm Services ETF		3.31%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%

Часто задаваемые вопросы

HERO and IXP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXP has higher volatility (5.60%) compared to HERO (5.38%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs IXP's -50.11%.

On 5-year performance, IXP leads with 8.30% vs -3.29% for HERO. On fees, IXP is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXP has performed better with a 8.30% return vs -3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXP is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

IXP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.84% for HERO.

HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.43% for IXP.

IXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и IXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор