PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с IUSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HERO tracks the Solactive Video Games & Esports Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -5.06%/yr vs 13.75%/yr for IUSG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности HERO и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%.

HERO

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-20.45%
1 год
-25.60%
3 года*
6.62%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-20.72%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%6.06%

Correlation

The correlation between HERO and IUSG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.65

The correlation between HERO and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и IUSG

Секторы
HERO
IUSG

Коммуникационные услуги

91.6%
15.2%

Технологии

7.0%
50.8%

Промышленность

1.5%
6.6%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

8.7%

Здравоохранение

-

6.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
IUSG
15.2%

Технологии

HERO
7.0%
IUSG
50.8%

Промышленность

HERO
1.5%
IUSG
6.6%

Сырьевые материалы

HERO

-

IUSG
0.5%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

IUSG
8.4%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

IUSG
1.2%

Энергетика

HERO

-

IUSG
0.3%

Финансовые услуги

HERO

-

IUSG
8.7%

Здравоохранение

HERO

-

IUSG
6.4%

Недвижимость

HERO

-

IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

HERO

-

IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

HERO vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
1.48

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
2.04

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.26

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.90

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

7.68

-9.31

HERO vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и IUSG

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-63.41%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-13.07%

-17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-22.28%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-32.21%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-5.28%

-28.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-21.40%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.67%

3.23%

+12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и IUSG

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.41%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.02%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.59%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

16.84%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

21.06%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

20.47%

+3.96%

Сравнение комиссий HERO и IUSG

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и IUSG

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		2.05%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

HERO and IUSG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.02%) compared to HERO (4.41%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.75% vs -5.06% for HERO. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.75% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

HERO has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.50% for IUSG.

HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор