Сравнение HERO с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
HERO и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HERO и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERO и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -11.99% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
HERO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERO и ITOT
HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
HERO vs. ITOT — Ранг доходности на риск
HERO
ITOT
Сравнение HERO c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERO | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.52 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.53 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.25 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.61 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HERO и ITOT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и ITOT
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.84% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок HERO и ITOT
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -55.20% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | -12.34% | -14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.09% | -25.36% | -23.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -5.51% | -20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -7.02% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 2.61% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и ITOT
Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERO | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.49% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 9.78% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 18.68% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 17.36% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 18.25% | +6.38% |