PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HERO is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности HERO и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и GRW

2026 (YTD)
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-0.96%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between HERO and GRW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение распределения секторов HERO и GRW

Секторы
HERO
GRW

Коммуникационные услуги

93.0%
9.1%

Технологии

5.6%
26.6%

Промышленность

1.4%
38.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
GRW
9.1%

Технологии

HERO
5.6%
GRW
26.6%

Промышленность

HERO
1.4%
GRW
38.1%

Сырьевые материалы

HERO

-

GRW
4.0%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

GRW
8.3%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

GRW

-

Энергетика

HERO

-

GRW

-

Финансовые услуги

HERO

-

GRW
9.8%

Здравоохранение

HERO

-

GRW
4.1%

Недвижимость

HERO

-

GRW

-

Коммунальные услуги

HERO

-

GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL

Доходность на риск

HERO vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

13.58

-13.21

Просадки

Сравнение просадок HERO и GRW

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-0.45%

-53.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-0.27%

-28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-0.17%

-25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

8.89%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

8.89%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

8.89%

+15.61%

Сравнение комиссий HERO и GRW

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и GRW

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HERO and GRW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Global X and TCW. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор