PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с EWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -4.76%/yr vs 17.57%/yr for EWP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HERO и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 8.89%.

HERO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-19.33%
3 года*
7.42%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и EWP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-17.16%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%3.30%

Correlation

The correlation between HERO and EWP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.47

Сравнение распределения секторов HERO и EWP

Секторы
HERO
EWP

Коммуникационные услуги

91.6%
2.8%

Технологии

7.0%
5.6%

Промышленность

1.5%
16.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

42.4%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

21.4%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
EWP
2.8%

Технологии

HERO
7.0%
EWP
5.6%

Промышленность

HERO
1.5%
EWP
16.3%

Сырьевые материалы

HERO

-

EWP

-

Потребительский циклический сектор

HERO

-

EWP
4.6%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

EWP

-

Энергетика

HERO

-

EWP
4.1%

Финансовые услуги

HERO

-

EWP
42.4%

Здравоохранение

HERO

-

EWP
1.3%

Недвижимость

HERO

-

EWP
2.8%

Коммунальные услуги

HERO

-

EWP
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

HERO vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.94

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.62

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.26

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

11.51

-12.84

HERO vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и EWP

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-61.19%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.08%

-11.38%

-16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.08%

-12.19%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-33.76%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.29%

0.00%

-30.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-21.41%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

3.22%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и EWP

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.45%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.21%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

16.09%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

19.13%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

20.31%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

22.22%

+2.24%

Сравнение комиссий HERO и EWP

И HERO, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и EWP

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EWP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.96%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and EWP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to HERO (4.45%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs EWP's -61.19%.

On 5-year performance, EWP leads with 17.57% vs -4.76% for HERO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 17.57% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWP has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.96% for HERO.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while EWP is Europe Equities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор