PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HERO и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%14.30%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between HERO and DTCR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.59

The correlation between HERO and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и DTCR

Секторы
HERO
DTCR

Коммуникационные услуги

93.0%
2.5%

Технологии

5.6%
40.8%

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
DTCR
2.5%

Технологии

HERO
5.6%
DTCR
40.8%

Промышленность

HERO
1.4%
DTCR

-

Сырьевые материалы

HERO

-

DTCR

-

Потребительский циклический сектор

HERO

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

HERO

-

DTCR

-

Энергетика

HERO

-

DTCR

-

Финансовые услуги

HERO

-

DTCR

-

Здравоохранение

HERO

-

DTCR

-

Недвижимость

HERO

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

HERO

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

HERO vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERODTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.80

-4.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
4.61

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.60

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

6.42

-6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

20.18

-21.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERODTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

3.80

-4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.72

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Просадки

Сравнение просадок HERO и DTCR

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERODTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-38.98%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-12.89%

-13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-24.96%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-38.98%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

0.00%

-28.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-12.36%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

4.09%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и DTCR

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.28%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERODTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.06%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

16.92%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.85%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

21.83%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

21.89%

+2.61%

Сравнение комиссий HERO и DTCR

И HERO, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и DTCR

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HERO and DTCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs -3.89% for HERO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.72% for DTCR.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTCR is REIT. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор