PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 19.05%/yr for DBE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности HERO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и DBE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%9.35%

Correlation

The correlation between HERO and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.11

The correlation between HERO and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

HERO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.33

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.87

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.67

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.08

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.33

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.65

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок HERO и DBE

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-86.69%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-14.41%

-12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.89%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-38.74%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-32.03%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-57.30%

+31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

7.37%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и DBE

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.28%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

13.05%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

30.97%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

35.07%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

29.41%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

28.34%

-3.84%

Сравнение комиссий HERO и DBE

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и DBE

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.91% for HERO.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор