PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с BOTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.29%/yr vs 1.52%/yr for BOTZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности HERO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -1.88%.

HERO

1 день
0.71%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-18.74%
С начала года
-15.28%
1 год
-19.91%
3 года*
6.81%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-1.88%
1 год
9.65%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-15.28%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-1.88%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%4.74%

Correlation

The correlation between HERO and BOTZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.68

The correlation between HERO and BOTZ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и BOTZ

Секторы
HERO
BOTZ

Коммуникационные услуги

91.6%
4.4%

Технологии

7.0%
31.8%

Промышленность

1.5%
49.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
BOTZ
4.4%

Технологии

HERO
7.0%
BOTZ
31.8%

Промышленность

HERO
1.5%
BOTZ
49.3%

Сырьевые материалы

HERO

-

BOTZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

BOTZ
6.4%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

HERO

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

HERO

-

BOTZ
0.9%

Здравоохранение

HERO

-

BOTZ
8.0%

Недвижимость

HERO

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

HERO

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

HERO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.37

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.70

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.08

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.50

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

1.44

-2.63

HERO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и BOTZ

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-55.54%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-19.34%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-29.02%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-55.54%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.71%

-14.61%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.01%

-18.22%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

6.72%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.38%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

9.46%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

21.11%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

26.28%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

27.20%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

25.87%

-1.48%

Сравнение комиссий HERO и BOTZ

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и BOTZ

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности BOTZ в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.50%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and BOTZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (9.46%) compared to HERO (5.38%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 1.52% vs -3.29% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 1.52% return vs -3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

HERO has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.50% for BOTZ.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOTZ is Robotics. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор