PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности HERO и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%9.90%

Correlation

The correlation between HERO and AIQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.73

The correlation between HERO and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и AIQ

Секторы
HERO
AIQ

Коммуникационные услуги

93.0%
13.2%

Технологии

5.6%
73.3%

Промышленность

1.4%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
AIQ
13.2%

Технологии

HERO
5.6%
AIQ
73.3%

Промышленность

HERO
1.4%
AIQ
4.2%

Сырьевые материалы

HERO

-

AIQ

-

Потребительский циклический сектор

HERO

-

AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

AIQ

-

Энергетика

HERO

-

AIQ

-

Финансовые услуги

HERO

-

AIQ
0.4%

Здравоохранение

HERO

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

HERO

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

HERO

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

HERO vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.83

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
3.52

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.46

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.96

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

13.69

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.83

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Просадки

Сравнение просадок HERO и AIQ

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-44.66%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-16.47%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-26.35%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-44.66%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-2.95%

-25.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-9.79%

-16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

4.76%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и AIQ

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.28%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

8.82%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

18.55%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

23.11%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

25.34%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

25.50%

-1.00%

Сравнение комиссий HERO и AIQ

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и AIQ

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and AIQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.14% for AIQ.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIQ is Technology Equities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор