PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 10.87%/yr vs 13.30%/yr for IVV. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HERD charges 0.73%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности HERD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 13.51%.

HERD

1 день
-0.08%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
10.64%
С начала года
16.82%
1 год
29.50%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HERD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
$149.03K$180.90K$184.34K

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

Сравнение доходности по годам HERD и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		16.82%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%11.39%

Correlation

The correlation between HERD and IVV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.61

The correlation between HERD and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и IVV

Секторы
HERD
IVV

Потребительский циклический сектор

17.8%
8.9%

Здравоохранение

16.9%
9.4%

Технологии

16.3%
37.2%

Промышленность

11.9%
7.9%

Энергетика

10.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.6%

Сырьевые материалы

6.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
12.5%

Потребительский циклический сектор

HERD
17.8%
IVV
8.9%

Здравоохранение

HERD
16.9%
IVV
9.4%

Технологии

HERD
16.3%
IVV
37.2%

Промышленность

HERD
11.9%
IVV
7.9%

Энергетика

HERD
10.4%
IVV
3.3%

Потребительский защитный сектор

HERD
10.1%
IVV
4.8%

Коммуникационные услуги

HERD
8.8%
IVV
9.6%

Сырьевые материалы

HERD
6.2%
IVV
1.8%

Коммунальные услуги

HERD
1.3%
IVV
2.6%

Недвижимость

HERD
0.4%
IVV
1.9%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
IVV
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

HERD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HERD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERDIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.87

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.58

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

2.71

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

11.55

+4.65

HERD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERD и IVV

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-55.25%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.89%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.75%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-24.53%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.18%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-10.72%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.08%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и IVV

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.06%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.35%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

12.88%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.04%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.08%

+2.27%

Сравнение комиссий HERD и IVV

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и IVV

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.68%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HERD and IVV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.06%) compared to HERD (3.45%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.30% vs 10.87% for HERD. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.30% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.06% for IVV.

HERD is categorized as Global Equities, while IVV is S&P 500. HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.03% for IVV.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор